以下是希賽小編整理的2021年基金從業資格考試《證券投資基金》模擬習題及答案，考生們一定要多多做題，逐步提高做題的準確度，希望能對大家刷題有所幫助。考生也可以通過希賽網基金從業資格考試在線題庫進行機考實踐操作。2021年模擬習題完整版：2021年基金從業資格考試模擬習題及答案匯總。

基金從業考試《證券投資基金》模擬習題及答案

1、(　)資產配置是為了滿足投資者風險與收益目標所做的長期資產的配比;是根據投資者的風險承受能力，對資產做出一種事前的、整體性的、最能滿足投資者需求的規劃和安排。

A.戰略性

B.戰術性

C.積極性

D.消極性

『正確答案』A

2、分別為40%和60%，則該投資組合的預期收益率為(　)。

A.4%

B.12%

C.16%

D.20%

『正確答案』C

3、以下關于均值方差法的表述錯誤的是(　)。

A.馬可維茨1952年開創了以均值方差法為基礎的投資組合理論

B.均值方差法的基本假設是投資者都是風險中性的

C.投資者可以通過期望收益率、方差和證券間相互關系三類信息識別有效投資組合

D.投資組合的方差可以衡量收益率圍繞其預期值的偏離程度

『正確答案』B

4、在兩個風險資產構成的投資組合中加入無風險資產，其可行投資組合集將發生變化，下列表述錯誤的是(　)。

A.風險最小的可行域投資組合風險為零

B.可行投資組合集的上沿及下沿為射線

C.可行投資組合集的上沿及下沿為雙曲線

D.可行投資組合集是一片區域

『正確答案』C

5、下列關于戰略資產配置與戰術資產配置的表述錯誤的是(　)。

A.戰略資產配置是在一個較長時期內以追求長期回報為目標的資產配置

B.戰略資產配置重在長期回報，往往忽略資產的短期波動

C.戰術資產配置的周期較短，一般在一年以內，如月度、季度

D.戰術資產配置是根據投資者的風險承受能力，對資產做出的一種事前的、整體性的、最能滿足投資者需求的規劃和安排

『正確答案』D

6、關于風險分散化，以下說法錯誤的是(　)。

A.若兩種資產的收益具有相反的波動規律，則兩種資產組合后的風險降低

B.資產收益中的系統風險無法通過組合進行分散

C.資產收益中的非系統風險無法通過組合進行分散

D.若兩種資產的收益具有同樣的波動規律，則不允許賣空情況下，投資者無法利用這樣的兩種資產構建出預期收益率相同而風險更低的投資組合

『正確答案』C

7、對于由兩種股票構成的資產組合，當它們之間的相關系數為(　)時，能夠最大限度地降低組合風險。

A.0.5

B.-1

C.0

D.1

『正確答案』B

8、假設A、B是有效投資組合的兩點，若A的預期收益率大于B的預期收益率，則A的風險一定(　)B的風險。

A.大于

B.小于

C.等于

D.不好判斷

『正確答案』A

9、不同層次資產配置在時間跨度上往往不同，一般而言，戰術資產配置的期限可能為(　)。

A.一年

B.三年

C.五年

D.十年

『正確答案』A

10、下列關于風險的描述，錯誤的是(　)。

A.負面新聞如農業公司產品歉收造成的股價下跌屬于非系統性風險

B.投資產品的風險越大，那么相應的風險報酬也應當越大

C.通常情況下，風險越高，預期收益越高，其歷史收益也越高

D.系統性風險是相對于一定的投資范圍而言的，即一定范圍內的風險有可能在一個更大的范圍內分散化

『正確答案』C

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