2022年證券投資基金知識點：復制方法

基金從業資格責任編輯：胡陸 2022-03-25

摘要：為幫助大家備考基金從業《證券投資基金》科目，小編為大家整理了基金從業《證券投資基金》的相關知識點。小編整理了“復制方法”相關內容，供大家參考和學習，更多基金知識點內容可以點擊附件查看。

《證券投資基金》科目主要考查考生基金行業相關的基本知識與專業技能，“復制方法”也是考試常知識點之一。為幫助大家快速記憶并且掌握這一知識點，小編為大家分享“2022年證券投資基金知識點：復制方法”。考生若想了解更多知識點，可點擊附件下載完整版。

2022年證券投資基金知識點第七章知識點：投資組合管理

第三節被動投資和主動投資

三、復制方法

復制方法	含義	備注
完全復制	通過購買所有指數成分證券，完全按照成分證券在指數中的權重配置資金，并在指數結構調整時也同步調整來實現與指數完全相同的收益率。	理論上是最好的策略，但完全復制實際操作難度大
抽樣復制	在盡可能保留因子個數和因子結構不變的情況下，對較少的股票來復制因子，從而減少復制指數所用的股票個數	根據抽樣方法的不同，又可以分為市值優先、分成抽樣等方法
優化復制	從一籃子樣本證券開始，用數學方法計算一定歷史時期內個樣本證券的最優組合，使之在樣本期內能夠達到對標的指數的最佳擬合狀態	所使用的樣本證券最少，但這種方法隱含假設成分證券的相關性在一段時間內是相對靜態、可預測的，由此導致該方法往往具有較高的跟蹤誤差

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