第五章 基本業務規則

第三十八條 期貨交易所向會員收取保證金，用于擔保期貨合約的履行。期貨交易所應當在其指定的結算銀行開立專用結算帳戶，專戶存儲保證金，不得挪用。

第三十九條 期貨交易所保證金管理制度的內容應當包括：

(一)向會員收取保證金的比例和形式；

(二)專用結算帳戶中會員保證金的最低余額；

(三)當會員保證金余額低于期貨交易所規定最低余額時的處置方法。

第四十條 期貨交易所應當按照手續費收入的20%的比例提取風險準備金，風險準備金必須單獨核算，專戶存儲。

中國證監會可以根據期貨交易所業務規模、發展計劃以及潛在的風險決定風險準備金的規模。

第四十一條 期貨交易實行每日無負債結算制度。

第四十二條 期貨交易實行投資者交易編碼制度。期貨經紀公司會員和投資者必須遵守一戶一碼制度，不得混碼交易。

第四十三條 期貨交易實行套期保值頭寸審批制度和投機頭寸限倉制度。

非期貨經紀公司會員或者投資者申請套期保值頭寸的，應當向期貨交易所提交經營范圍和經營業績資料、現貨購銷合同等，由期貨交易所審核后確定其套期保值頭寸;投資者申請套期保值頭寸的，由期貨經紀公司會員對其提交材料審核后報期貨交易所審核。

期貨交易所對會員和投資者在非交割月份和交割月份持有的投機頭寸，分別制定最大持倉限制標準。

第四十四條 期貨交易實行大戶報告制度。

期貨交易所可以根據市場風險狀況制定并調整持倉報告標準。

第四十五條 有根據認為會員或者投資者違反期貨交易所業務規則并且對市場正在產生或者將產生重大影響，為防止違規行為后果進一步擴大，期貨交易所可以對該會員或者投資者采取下列臨時處置措施：

(一)限制入金；

(二)限制出金；

(三)限制開新倉；

(四)提高保證金比例；

(五)限期平倉；

(六)強行平倉。

期貨交易所按業務規則規定的程序采取前款第(四)、(五)、(六)項措施，應當及時報告中國證監會。

期貨交易所對會員或者投資者采取臨時處置措施，應當按照期貨交易所業務規則規定的方式通知會員或者投資者，并列明采取臨時處置措施的根據。

第四十六條 當期貨價格出現同方向連續漲跌停板時，期貨交易所可以采用調整漲跌停板幅度、提高交易保證金比例及按一定原則減倉等措施化解風險。

第四十七條 在期貨交易過程中，出現以下情形之一的，期貨交易所可以宣布進入異常情況，采取緊急措施化解風險：

(一)地震、水災、火災等不可抗力或者計算機系統故障等不可歸責于期貨交易所的原因導致交易無法正常進行；

(二)會員出現結算、交割危機，對市場正在產生或者將產生重大影響；

(三)出現本辦法第四十六條情況并采取相應措施后仍未化解風險；

(四)期貨交易所業務規則中規定的其他情況。

期貨交易所宣布進入異常情況并決定采取緊急措施前必須報告中國證監會。

第四十八條 期貨交易所宣布進入異常情況并決定暫停交易時，暫停交易的期限不得超過3個交易日，但經中國證監會批準延長的除外。

第四十九條 期貨交易所應當以適當方式發布下列信息：

(一)即時行情；

(二)持倉量、成交量排名情況；

(三)標準倉單數量和可用庫容情況；

(四)交易所業務規則規定的其他信息。

第五十條 期貨交易所應當就其市場內的交易情況編制周報表、月報表和年報表，并及時公布。

第五十一條 期貨交易所對期貨交易、結算、交割資料的保存期限應當不少于20年。