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一、單項選擇題

1、程序化交易策略的績效評估指標是()。[2015年樣題]

A.年收益金額

B.最大虧損金額

C.夏普比率

D.交易盈利筆數

參考答案：C

2、公司股票看跌期權的執行價格是55元，期權為歐式期權，期限1年，目前該股票的價格是44元，期權費(期權價格)為5元。如果到期日該股票的價格是58元，則購進看跌期權與購進股票組合的到期收益為()元。

A.9

B.14

C.-5

D.0

參考答案：A

3、關于建立虛擬庫存，以下描述不正確的是()。[2015年樣題]

A.期貨市場流動性強，虛擬庫存的建立和取消非常方便

B.期貨交割的商品質量有保障

C.無須擔心倉庫的安全問題

D.企業可以隨時提貨

參考答案：D

4、某資產組合由價值1億元的股票和1億元的債券組成，基金經理希望保持核心資產組合不變，為對沖市場利率水平走高的風險，其合理的操作是()。[2015年樣題]

A.賣出債券現貨

B.買入債券現貨

C.買入國債期貨

D.賣出國債期貨

參考答案：D

5、5月，滬銅期貨1O月合約價格高于8月合約。銅生產商采取了"開倉賣出2000噸8月期銅，同時開倉買入1000噸10月期銅"的交易策略。這是該生產商基于()作出的決策。

A.計劃8月賣出1000噸庫存，且期貨合約間價差過大

B.計劃10月賣出1000噸庫存，且期貨合約間價差過小

C.計劃8月賣出1000噸庫存，且期貨合約間價差過小

D.計劃10月賣出1000噸庫存，且期貨合約間價差過大

參考答案：C

二、多項選擇題

6、在計算金融資產的在險價值(VaR)時用到歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法，下列表述正確的是(　　)?！?015年樣題]

A.歷史模擬法對金融資產價值的概率分布不做任何假設

B.蒙特卡洛模擬需要假定金融資產價值服從一定的概率分布

C.蒙特卡洛模擬不需要考慮各個風險因子之間的相關性

D.蒙特卡洛模擬不需要依賴于歷史數據

參考答案：AB

7、最新公布的數據顯示，隨著歐洲央行實施購債計劃，歐元區經濟整體大幅改善，經濟景氣指數持續反彈，創下逾一年以來的高位，消費者信心指數也持續企穩。能夠反映經濟景氣程度的指標是(　　)。[2015年7月真題]

A.房屋開工及建筑許可

B.存款準備金率

C.PMI

D.貨幣供應量

參考答案：BCD

8、國內某企業進口巴西鐵礦石，約定4個月后以美元結算。為防范外匯波動風險，該企業宜采用的策略是(　　)。[2015年7月真題]

A.賣出人民幣期貨

B.買入人民幣期貨

C.買入人民幣看漲期權

D.買入人民幣看跌期權

參考答案：AD

9、互換的標的資產可以來源于(　　)。[2015年樣題]

A.外匯市場

B.股票市場

C.商品市場

D.債券市場

參考答案：ABCD

10、目前，對社會公布的上海銀行間同業拆放利率(Shibor)品種包括(　　)?！?015年7月真題]

A.隔夜拆放利率

B.2天拆放利率

C.1周拆放利率

D.2周拆放利率

參考答案：ACD

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