歷年真題：期貨基礎(chǔ)知識考試真題匯編4

1、下列屬于外匯交易風(fēng)險的是()。

A.因債權(quán)到期而收回的外匯存人銀行后所面臨的匯率風(fēng)險

B.由于匯率波動而使跨國公司的未來收益存在極大的不確定性

C.由于匯率波動而引起的未到期債權(quán)債務(wù)的價值變化

D.由于匯率變動而使出口產(chǎn)品的價格和成本都受到很大影響

參考答案：C

2、擁有外幣負(fù)債的美國投資者，應(yīng)該在外匯期貨市場上進行()。

A.多頭套期保值

B.空頭套期保值

C.交叉套期保值

D.動態(tài)套期保值

參考答案：A

3、世界上最早推出利率期貨合約的是()。

A.英國

B.法國

C.美國

D.荷蘭

參考答案：C

4、套利可以為避免價格劇烈波動而引起的損失提供某種保護，其承擔(dān)的風(fēng)險比單方向的普通投機交易()。

A.大

B.小

C.一樣

D.不一定

參考答案：B

5、在正向市場中買近賣遠的牛市套利交易最突出的特點是()。

A.投機者的損失無限而獲利的潛力有限

B.投機者的損失有限而獲利的潛力也有限

C.投機者的損失有限而獲利的潛力巨大

D.投機者的損失無限而獲利的潛力也是無限的

參考答案：C

6、7 月1 日，大豆現(xiàn)貨價格為2020元/噸，某加工商對該價格比較滿意，希望能以此價格在一個月后買進200 噸大豆。為了避免將來現(xiàn)貨價格可能上漲，從而提高原材料成本，決定在大連商品交易所進行套期保值。7 月1 日買進20 手9 月份大豆合約，成交價格2050 元/噸。8 月1 日當(dāng)該加工商在現(xiàn)貨市場買進大豆的同時，賣出20 手9 月大豆合約平倉，成交價格2060元。請問在不考慮傭金和手續(xù)費等費用的情況下，8 月1 日對沖平倉時基差應(yīng)為( )元/噸能使該加工商實現(xiàn)有凈盈利的套期保值。采集者退散

A、>-30

B、<-30

C、<30

D、>30

參考答案：B

7、假定某期貨投資基金的預(yù)期收益率為10%，市場預(yù)期收益率為20%，無風(fēng)險收益率4%，這個期貨投資基金的貝塔系數(shù)為()。

A、2.5%

B、5%

C、20.5%

D、37.5%

參考答案：D

8、6 月5 日某投機者以95.45的價格買進10 張9月份到期的3個月歐元利率(EURIBOR)期貨合約，6 月20 日該投機者以95.40 的價格將手中的合約平倉。在不考慮其他成本因素的情況下，該投機者的凈收益是()。

A、1250 歐元

B、-1250 歐元

C、12500 歐元

D、-12500 歐元

參考答案：B

9、假設(shè)4 月1 日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點，市場利率為5%，交易成本總計為15 點，年指數(shù)股息率為1%，則( )。

A、若不考慮交易成本，6 月30 日的期貨理論價格為1515 點

B、若考慮交易成本,6 月30 日的期貨價格在1530 以上才存在正向套利機會

C、若考慮交易成本,6 月30 日的期貨價格在1530以下才存在正向套利機會

D、若考慮交易成本,6 月30 日的期貨價格在1500以下才存在反向套利機會本文

參考答案：ABD

10、7 月1 日，某投資者以100 點的權(quán)利金買入一張9 月份到期，執(zhí)行價格為10200 點的恒生指數(shù)看跌期權(quán)，同時，他又以120 點的權(quán)利金賣出一張9 月份到期，執(zhí)行價格為10000 點的恒生指數(shù)看跌期權(quán)。那么該投資者的最大可能盈利(不考慮其他費用)是()。

A、200 點

B、180 點

C、220 點采集者退散

D、20 點

參考答案：C

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