歷年真題：期貨基礎知識考試真題匯編7

1、某投資者在2 月份以300 點的權利金買入一張5月到期、執行價格為10500 點的恒指看漲期權，同時，他又以200 點的權利金買入一張5 月到期、執行價格為10000 點的恒指看跌期權。若要獲利100 個點，則標的物價格應為()。

A、9400

B、9500

C、11100

D、11200

參考答案：AC

2、以下實際利率高于6.090%的情況有()。

A、名義利率為6%，每一年計息一次

B、名義利率為6%，每一季計息一次

C、名義利率為6%，每一月計息一次

D、名義利率為5%，每一季計息一次

參考答案：BC

3、某投資者在5 月份以30 元/噸權利金賣出一張9月到期，執行價格為1200元/噸的小麥看漲期權，同時又以10元/噸權利金賣出一張9 月到期執行價格為1000 元/噸的小麥看跌期權。當相應的小麥期貨合約價格為1120 元/噸時，該投資者收益為()元/噸(每張合約1 噸標的物，其他費用不計)

A、40

B、-40

C、20

D、-80

參考答案：A

4、某投資者二月份以300 點的權利金買進一張執行價格為10500 點的5 月恒指看漲期權，同時又以200 點的權利金買進一張執行價格為10000 點5 月恒指看跌期權，則當恒指跌破()點或者上漲

超過()點時就盈利了。

A、[10200，10300]

B、[10300，10500]

C、[9500，11000]

D、[9500，10500]

參考答案：C

5、2000 年4月31日白銀的現貨價格為500 美分，當日收盤12 月份白銀期貨合約的結算價格為550美分，估計4 月31日至12 月到期期間為8 個月，假設年利率為12%，如果白銀的儲藏成本為5 美分，則12 月到期的白銀期貨合約理論價格為()。

A、540 美分

B、545 美分

C、550 美分

D、555美分

參考答案：B

6、某年六月的S&P500 指數為800 點，市場上的利率為6%，每年的股利率為4%，則理論上六個月后到期的S&P500指數為()。

A、760

B、792

C、808

D、840

參考答案：C

7、某投機者預測10月份大豆期貨合約價格將上升，故買入10 手(10 噸/手)大豆期貨合約，成交價格為2030元/噸。可此后價格不升反降，為了補救，該投機者在2015元/噸的價格再次買入5 手合約，當市價反彈到()時才可以避免損失。

A、2030 元/噸

B、2020 元/噸

C、2015 元/噸

D、2025 元/噸

參考答案：D

8、某短期存款憑證于2003年2 月10 日發出，票面金額為10000元，載明為一年期，年利率為10%。某投資者于2003 年11 月10 日出價購買，當時的市場年利率為8%。則該投資者的購買價格為()元。

A、9756

B、9804

C、10784

D、10732

參考答案：C

9、6 月5 日，買賣雙方簽訂一份3 個月后交割的一籃子股票組合的遠期合約，該一籃子股票組合與恒生指數構成完全對應，此時的恒生指數為15000 點，恒生指數的合約乘數為50 港元，市場利率為8%。該股票組合在8月5 日可收到10000 港元的紅利。則此遠期合約的合理價格為()港元_____。

A、15214

B、752000

C、753856

D、754933

參考答案：D

10、某投資者做一個5 月份玉米的賣出蝶式期權組合，他賣出一個敲定價格為260的看漲期權，收入權利金25 美分。買入兩個敲定價格270 的看漲期權，付出權利金18 美分。再賣出一個敲定價格為280 的看漲期權，收入權利金17 美分。則該組合的最大收益和風險為()。

A、6，5

B、6，4

C、8，5

D、8，4

參考答案：B

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