關于進一步明確權益類場外衍生品標的范圍的通知

各期貨公司及風險管理公司：

為進一步促進風險管理公司場外衍生品業務規范發展，引導行業合規經營，現對權益類場外衍生品標的范圍作進一步明確，具體通知如下：

一、風險管理公司開展場外期權業務掛鉤標的應當具有充分的現貨交易基礎，市場競爭充分，具備公允的市場定價，流動性良好等，適宜進行場外期權交易,不得掛鉤私募基金、資管計劃等私募產品。

二、風險管理公司開展場外期權業務個股標的范圍不得超出融資融券標的當期名單，股票指數標的范圍為滬深交易所、中證指數公司、深圳證券信息有限公司公布的符合證券業協會相關規定的指數標的。

三、風險管理公司開展場外期權業務個股標的應進行實時動態調整，不得新開和展期被交易所實行風險警示、發布暫停上市或終止上市風險提示、進入終止上市程序的個股為標的的場外期權合約。

四、風險管理公司不得開展融資類收益互換業務。

五、風險管理公司應當建立場外衍生品數據報送工作機制，健全數據報送、核實驗證、報告補正等工作流程，配備專崗人員，明確對數據報送工作負直接責任和負管理責任的人員。

六、《關于進一步加強風險管理公司場外衍生品業務自律管理的通知》（中期協字〔2018〕118號）第七條同時廢止。

特此通知。

中國期貨業協會

2020年10月29日

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