2025年3月期貨從業專場考試《基礎知識》真題及答案更新。

15、假定芝加哥期貨交易所（CBOT）和大連商品交易所（DCE）相同月份的大豆期貨價格及套利者操作如下表所示，則該套利者的盈虧狀況為（）元/噸。（不考慮各種交易費用和質量升貼水，按1美分/蒲式耳＝0.4美元/噸，USD/CNY=6.2計算，計算過程取整數）

A、盈利118

B、虧損242

C、虧損118

D、盈利242

試題答案：A

試題解析：

大連商品交易所盈虧為：4320－4140＝180元/噸；芝加哥期貨交易所盈虧為：990－1015＝﹣25美分/蒲式耳；

統一單位，﹣25美分/蒲式耳為：﹣25×0.4×6.2＝﹣62元/噸。則該套利者的盈虧180－62＝118元/噸，即盈利118元/噸。

16、甲、乙雙方達成名義本金為2500萬美元的1年期美元兌人民幣互換協議，美元兌人民幣的協議價格為6.4766，約定每3個月支付一次利息甲方以固定利率8.29%支付人民幣利息，乙方以3個月Libor+30bps支付美元利息。若當前3個月期Libor為7.35%，則該互換交易首次付息日（）。（1bp=0.01%）

A、甲方向乙方支付約52萬美元，乙方向甲方支付約311萬元人民幣

B、乙方向甲方支付約52萬美元，甲方向乙方支付約336萬元人民幣

C、乙方向甲方支付約52萬元人民幣，甲方向乙方支付約311萬美元

D、甲方向乙方支付約336萬元人民幣，乙方向甲方支付約48萬美元

試題答案：D

試題解析：

根據題意，該互換交易首次付息日，甲方向乙方支付的人民幣利息為：2500萬美元×6.4766元/美元×8.29%×3÷12＝336萬人民幣。乙方向甲方支付的美元利息為：2500萬美元×（7.35%＋30×0.01%）×3÷12＝48萬美元。故D項正確，ABC三項錯誤。

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