假設一份6個月的遠期合約,其基礎資產以每年4%的收益率支付收益。無風險年利率為10%（連續復利計算)

假設一份6個月的遠期合約,其基礎資產以每年4%的收益率支付收益。無風險年利率為10%(連續復利計算)。資產現價25元,合約遠期價格為()元

A．21.74

B．23.64

C．25.76

D．27.76

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發布時間：2021-07-19

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第1題

考慮一個6個月期遠期合約，標的資產提供年率為4%的連續紅利收益率，其無風險利率（連續復利)為年利率10%。假設股價為25元，交割價格為27元。則遠期價格為()。

A、21.18元

B、22.49元

C、24.32元

D、25.76元

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第2題

假定你簽署了一個對于無股息股票的6個月期限的遠期合約，股票當前價格為30美元，無風險利率為每

年12%(連續復利)，合約遠期價格為多少？

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第3題

簽署了一個1年期的，對于無股息股票的遠期合約，股票當前價格為40美元，連續復利無風險利率為10%

，(1)計算遠期合約的遠期價格;(2)在6個月后，股票價格變為45美元，無風險利率仍為每年10%。計算這時已簽署遠期合約的遠期價值。

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第4題

某股票預計在2個月和5個月后每股分別派發1元股息，該股票目前市價等于30，所有期限的無風險連續復利年利率均為6%，某投資者剛取得該股票6個月期的遠期合約空頭，請問：該遠期價格等于多少？若交割價格等于遠期價格，則遠期合約的初始值等于多少？3個月后，該股票價格漲到35元，無風險利率仍為6%，此時遠期價格和該合約空頭價值等于多少？

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第5題

某股票預計在2個月和5個月后每股分別派發1元股息，該股票目前市價等于30元，所有期限的無風險連續復利年利率均為6%，某投資者剛取得該股票6個月期的遠期合約空頭，交易單位為100。請問：1 該遠期價格等于多少？若交割價格等于遠期價格，則遠期合約的初始價值等于多少？2 3個月后，該股票價格漲到35元，無風險利率仍為6%，此時遠期價格和該合約空頭價值等于多少？

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第6題

假設一種無紅利支付的股票目前的市價為20元，無風險連續復利年利率為10%，市場上該股票的3個月遠期價格為23元，請問應如何進行套利？

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第7題

假設一只股票當前市價為40元,預期在未來2年內不會支付股息;2年期無風險利率為5%（連續復利)。以5%

假設一只股票當前市價為40元,預期在未來2年內不會支付股息;2年期無風險利率為5%(連續復利)。以5%的年利率借入4000元購入該只股票100股,期限為2年,訂立遠期合約,約定2年后以每股45元的交割價格賣出其100股股票,套利者可以獲得無風險利潤()元

A．54

B．63

C．79

D．89

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