題目?jī)?nèi)容
（請(qǐng)給出正確答案）
A.0．105和1．17
B.0．105和2．1
C.0．15和1．17
D.0．32和1．17
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更多“某股票收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為0．7，其收益率與市場(chǎng)組合收益率的相關(guān)系數(shù)為0．5，市場(chǎng)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為”相關(guān)的問(wèn)題
第1題
A.0．192和1．2
B.0．192和2．1
C.0．32和1．2
D.0．32和2．1
第2題
要求：
(1)計(jì)算甲股票的口系數(shù)、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率；
(2)計(jì)算股票價(jià)格指數(shù)平均收益率；
(3)確定證券市場(chǎng)線的斜率和截距；
(4)如果甲、乙構(gòu)成的資產(chǎn)組合中甲的投資比例為0.6，乙的投資比例為0.4，計(jì)算資產(chǎn)組合的盧系數(shù)以及資產(chǎn)組合收益率與市場(chǎng)組合收益率的協(xié)方差；假設(shè)資產(chǎn)組合收益率的方差為16%，計(jì)算資產(chǎn)組合收益率與市場(chǎng)組合收益率的相關(guān)系數(shù)；
(5)如果甲的收益率標(biāo)準(zhǔn)差為15%，把甲、乙的投資比例調(diào)整為相等，即各為0.5，并假設(shè)甲股票收益率與乙股票收益率的相關(guān)系數(shù)為1，資產(chǎn)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為12%，計(jì)算乙股票收益率的標(biāo)準(zhǔn)差。
(4)假設(shè)市場(chǎng)是均衡的，計(jì)算所選項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值系數(shù)(b)；
(5)假設(shè)資本資產(chǎn)定價(jià)模型成立，計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢酬、乙項(xiàng)目的口系數(shù)；
(6)計(jì)算乙項(xiàng)目收益率與市場(chǎng)組合收益率的相關(guān)系數(shù)。
第3題
A.4%；1．25
B.5%；1．75
C.4．25%；1．45
D.5．25%：1．55
第4題
第5題
要求：
(1)計(jì)算該組合的預(yù)期收益率；
(2)如果兩只股票的相關(guān)系數(shù)是1，計(jì)算該組合預(yù)期收益率的標(biāo)準(zhǔn)差；
(3)如果兩只股票的相關(guān)系數(shù)是0.5，計(jì)算該組合的標(biāo)準(zhǔn)差以及兩種股票的協(xié)方差；
(4)如果兩只股票的相關(guān)系數(shù)是0，計(jì)算該組合的標(biāo)準(zhǔn)差；
(5)如果兩只股票的相關(guān)系數(shù)是-1，計(jì)算該組合的標(biāo)準(zhǔn)差以及兩種股票的協(xié)方差。
第6題
A.1.79
B.17.86
C.0.56
D.2.24
第7題
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由這兩只股票組成的資產(chǎn)組合中A、B兩只股票的投資比例分別為50%和50%，A、B股票的相關(guān)系數(shù)為0.2，市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率為6%，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為4%。假定市場(chǎng)達(dá)到均衡狀態(tài)。
要求：
(1) 計(jì)算A、B兩只股票的期望收益率；
(2) 計(jì)算A、B兩只股票收益率的標(biāo)準(zhǔn)差；
(3) 計(jì)算A、B兩只股票組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差；
(4) 計(jì)算A、B兩只股票的β值；
(5) 計(jì)算A、B組合的β系數(shù)、組合的預(yù)期收益率、組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率和組合的必要收益率。
(在計(jì)算收益率的標(biāo)準(zhǔn)差時(shí)，計(jì)算結(jié)果保留到百分位，其他的計(jì)算結(jié)果保留兩位小數(shù))
第8題
（1）分別計(jì)算投資于股票A和股票B的預(yù)期收益率和標(biāo)準(zhǔn)差。
（2）如果投資組合中，股票A占40%，股票B占60%，若股票A和股票B收益率的相關(guān)系數(shù)為0．35，該組合的期望收益率和組合標(biāo)準(zhǔn)差是多少？
（3）如果投資組合中，股票A占40%，股票-B占60%，若股票A和B的相關(guān)系數(shù)是1，計(jì)算該組合的期望收益率與組合標(biāo)準(zhǔn)差。
（4）說(shuō)明相關(guān)系數(shù)的大小對(duì)投資組合的報(bào)酬率和風(fēng)險(xiǎn)的影響。
（5）若資本資產(chǎn)定價(jià)模型成立，假設(shè)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為8%，證券市場(chǎng)平均收益率為24%，則根據(jù)A、B股票的B系數(shù)，分別評(píng)價(jià)這兩種股票相對(duì)于市場(chǎng)投資組合而言的投資風(fēng)險(xiǎn)大小。
第9題
要求：
(1)計(jì)算甲股票的β系數(shù)、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率；
(2)計(jì)算股票價(jià)格指數(shù)平均收益率；
(3)計(jì)算資產(chǎn)組合的β系數(shù)和預(yù)期收益率；
(4)計(jì)算資產(chǎn)組合收益率與市場(chǎng)組合收益率的協(xié)方差(保留三位小數(shù))；
(5)確定證券市場(chǎng)線的斜率和截距。
