上海自考020304投資學專業(本科)金融學概論(04762)考試大綱(三)

第四章 金融市場及其構成

一、學習目的和要求

通過本章學習，理解金融工具流通的市場——金融市場的重要作用，在介紹金融市場基本概念的基礎上，重點分析貨幣市場、資本市場的主要特征及其運行機制。

二、課程內容

第一節 金融市場概述

(一)金融市場的特征

交易對象為金融工具，交易價格表現為資金的合理收益率，目的在于讓渡或獲得一定時期一定數量的資金使用權，交易場所表現為有形或無形。

(二)金融市場的分類

債權和股權市場、現貨和期貨市場、一級和二級市場、貨幣和資本市場。

(三)金融市場的功能

融通資金、優化資源配置、信息傳遞、分散和轉移風險、經濟調節

(四)金融市場上的收益與風險

預期收益率、收益率的風險、標準差、方差、協方差、相關系數、系統性風險、非系統性風險。

第二節 貨幣市場

(一)同業拆借市場

(二)票據市場

(三)國庫券市場

(四)大額存單市場

(五)回購協議市場

第三節 資本市場

(一)資本市場工具

(二)一級市場

(三)二級市場

三、考核知識點

(一)金融市場特征、分類、功能

(二)貨幣市場含義特點、同業拆借市場、票據市場、國庫券市場、大額存單市場、回購協議市場

(三)股票市場、債券市場

(四)證券交易方式、保證金交易

四、考核要求

(一)金融市場概述

1. 識記：(1)直接融資、間接融資(2)融通資金、優化資源配置

2. 領會：(1)金融市場特征(2)金融市場功能

3. 簡單運用：直接融資與間接融資的優缺點

(二)貨幣市場

1. 識記：貨幣市場、同業拆借市場、票據市場、國庫券市場、大額存單市場、回購協議市場

2. 領會：貨幣市場的特點

3. 簡單運用：貨幣市場、同業拆借市場、票據市場、國庫券市場、大額存單市場、回購協議市場的產生與特點。

(三)資本市場

1. 識記：(1)普通股、優先股、政府債券、金融債券、公司債券、一級市場、二級市場(2)注冊證、核準制、直接發行、間接發行、公募、私募、公司制交易所、會員制交易所

2. 領會：股票發行方式的核準制和注冊制

3. 綜合應用：股票流通理論價格的計算

(四)證券交易方式

1. 識記：現貨交易、信用交易

2. 領會：現貨交易的內涵特點及交易規則

3. 綜合應用：保證金買長交易，保證金賣短交易

第五章 金融衍生工具市場

一、學習目的和要求

通過本章學習，了解金融市場交易品種，理解金融衍生工具交易結構設計的復雜性，介紹遠期、期貨、期權及互換等主要金融衍生工具的基本原理。

二、課程內容

第一節 金融衍生工具市場概述

(一)金融衍生工具的概念和基本特征

金融衍生工具的概念、金融衍生工具的基本特征(杠桿性、虛擬性、高風險性)

(二)金融衍生工具的分類

根據基礎資產、交易形式、交易場所分類

(三)金融衍生工具產生的原因

(四)金融衍生工具的最新發展趨勢

第二節 金融遠期市場

(一)金融遠期合約的內涵

概念、遠期合約、遠期合約的利弊

(二)遠期利率協議

(三)遠期合約的利弊

第三節 金融期貨市場

(一)金融期貨合約的含義和特點

(二)金融期貨的種類

第四節 金融期權交易

(一)金融期權交易的內涵

(二)基本種類：看漲期權和看跌期權、歐式期權和美式期權、交易所期權和柜臺期權、股票期權、利率期權和外匯期權

(三)金融期權交易的特點

第五節 金融互換交易

(一)金融互換合約的內涵

(二)金融互換交易的種類及其交易原理、案例

第六節 信用衍生產品交易

(一)信用衍生產品的定義

(二)信用衍生產品的種類及其避險原理

信用違約互換、信用違約期權、信用聯結票據

三、考核知識點

(一)金融衍生工具市場概述

(二)遠期交易的概念和種類

(三)期貨市場的種類和功能

(四)期權交易的含義、種類和特點

(五)互換交易的種類以及案例

(六)信用衍生產品交易

四、考核要求

(一)金融衍生工具的概念和基本特征

1. 識記：(1)金融衍生工具(2)金融衍生工具的分類

2. 領會：(1)金融衍生工具的基本特征(2)金融衍生工具產生的原因

(二)金融衍生工具種類

1. 識記：遠期交易、遠期利率協議、遠期外匯交易、期貨合約、套期保值、價格發現、期權、看漲期權、看跌期權、歐式期權、美式期權、互換、信用違約期權、信用聯結票據

2. 領會：(1)遠期合約的利弊(2)期貨市場基本功能(3)互換交易的案例

3. 綜合應用：期權交易的特點