第十章 衍生產品

第一節 基本理論

掌握衍生產品的種類和特征；掌握股指期貨合約乘數、保證金、交割結算價、基差、凈基差等；掌握期權內在價值、時間價值、行權價、歷史波動率、隱含波動率等；熟悉場外衍生品主要交易品種；了解場外衍生品的定價與對沖。

第二節 期貨估值

熟悉股指期貨定價理論；熟悉股指期貨套利和套期保值的定義、原理；熟悉股指期貨套利的主要方式；熟悉期現套利、跨期套利、跨市場套利和跨品種套利的概念、原理；熟悉alpha套利的概念、原理；了解股指期貨套期保值交易實務；熟悉套期保值與期現套利的區別；了解股指期貨投資的風險。

掌握國債期貨定價的基本原理；熟悉基本指標基差、凈基差、隱含回購利率的含義和計算方法；了解運用國債期貨對沖利率風險、國債期貨基差交易、國債期貨跨期套利；了解國債期貨空頭交割期權的含義。

第三節 期權估值

了解期權定價原理和主要模型；熟悉二叉樹定價模型；熟悉Black-Scholes定價模型和期權平價公式；熟悉影響期權價值的因素；熟悉期權投資的風險；熟悉期權的分類；了解期權4種基本頭寸的風險收益結構；了解期權方向性交易的原理和方法；了解期權套利的原理和方法；了解期權套期保值的原理和方法；了解期權波動率交易的原理和方法。

第四節 其他衍生產品估值

掌握可轉換債券的轉股價、贖回、修正、回售和轉換價值；了解可轉換債券的定價原理；了解可轉換債券套利的原理。

熟悉基金評價的指標體系和主要方法。

熟悉創新產品估值。

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參考資料：中國證券業協會

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