銀行從業考試《中級風險管理》沖刺題（一）

一、單選題(下列選項中只有一項最符合題目的要求)

1.下列未體現商業銀行風險管理職能獨立性的是（ ）。

A.風險管理部門具備足夠的職權、資源以及與董事會進行直接溝通的渠道

B.設置獨立的風險管理部門

C.風險管理部門薪酬與業務條線收入掛鉤

D.風險管理部門以獨立于業務部門的報告路線直接向高管層和董事會報告業務的風險狀況

2.下列關于商業銀行內部審計獨立性的表述，錯誤的是（ ）。

A.獨立性要求內部審計人員不能把對其他事物的判斷凌駕于對審計事物的判斷之上

B.獨立性是指內部審計活動獨立于他們所審查的活動之外

C.內部審計部門在一個特定的組織中，享有經費、人事、內部管理、業務開展等方面的相對獨立性

D.審計人員在審計活動中不受任何來自外界的干擾，獨立自主地開展審計工作

3.下列關于商業銀行風險偏好的表述，錯誤的是（ ）。

A.風險偏好是商業銀行全面風險管理體系的重要組成部分

B.商業銀行在制定戰略規劃時，應保持戰略規劃與風險偏好的協調一致

C.風險偏好指標值在設定過程中，應主要考慮監管者的期望

D.風險偏好需要有效傳導至各實體、條線

4.監管機構關于商業銀行數據靈活性的要求，不包括（ ）。[2016年11月真題]

A.能夠滿足內部需求以及監管問詢的要求

B.要能夠生成客制化數據，適應監管要求變化，適應組織架構變化和新業務

C.銀行應該能夠獲取和匯總整個集團的所有重要風險數據

D.銀行生成的匯總風險數據應該有針對性地滿足壓力/危機情境下風險管理報告的需要

5.操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業銀行應為抵御操作風險造成的損失安排（ ）。

A.存款準備金

B.存款保險

C.經濟資本

D.資本充足率

6.對于我國多數商業銀行而言，開發風險計量模型遇到的最大困難是（ ）。

A.計量模型假設條件太多，與實踐不符

B.歷史數據積累不足，數據真實性難以保障

C.計算機系統無法支持復雜的模型運算

D.計量模型運算運用數理知識較多，難以掌握

7.根據商業銀行風險管理的最佳實踐，下列關于風險管理部門職能的描述，恰當的是（ ）。

A.風險管理部門應當與業務部門保持相對獨立

B.風險管理部門應當全面負責風險管理策略的執行

C.風險管理能力有限的商業銀行可以將風險識別轉移到其他部門

D.風險管理部門應當承擔風險管理的最終責任

8.商業銀行風險管理部門的主要職責不包括（ ）。

A.根據有關的風險信息，作出經營戰略方面的決策并付諸實施

B.負責風險管理偏好等相關政策的制定

C.為管理決策提供整體風險狀況的信息

D.負責核準復雜金融產品的定價模型

9.根據《商業銀行資本管理辦法(試行)》，商業銀行的（ ）負責制定本行的風險偏好。

A.董事會

B.風險管理部門

C.監事會

D.風險管理委員會

10.商業銀行公司治理結構應確保（ ）對商業銀行的戰略性指導和對高級管理人員有效監督，并對商業銀行的股東負責。

A.監事會

B.董事會

C.員工

D.高級管理層

11.下列關于商業銀行高級管理層對市場風險管理職責的表述，錯誤的是（ ）。

A.負責承擔對市場風險管理的最終責任

B.負責組織人力、物力、系統等資源有效地識別、計量、監測和控制市場風險

C.及時掌握市場風險水平及其管理狀況

D.負責定期審查和監督執行市場風險管理政策、程序以及具體操作規程

12.商業銀行計算經濟資本時，置信水平的選擇對經濟資本配置的規模有很大影響。通常，置信水平__________，則相應配置的經濟資本規模__________，抵御風險的能力__________。（ ）

A.不變;減小;變高

B.越低;越小;越高

C.越高;越大;越低

D.越高;越大;越高

參考答案：

單選題

1C，2A，3C，4C，5C，6B，7A

8A，9A，10B，11A，12D

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二、多選題(下列選項中有兩項或兩項以上符合題目的要求)

1.商業銀行在制定風險偏好的過程中，應考慮的因素包括（ ）。

A.監管要求

B.風險偏好與利益相關人的期望

C.同業的風險偏好水平

D.愿意承擔的風險，以及承擔風險的能力

E.壓力測試結果

2.在商業銀行風險管理“三道防線”中，屬于第二道防線的是（ ）。

A.風險管理部門

B.監察稽核部門

C.公司業務部門

D.合規部門

E.內部審計部門

3.下列對商業銀行風險計量的理解，正確的有（ ）。

A.風險模型開發所采用的數據源應當具有高度的真實性、準確性和充足性

B.風險模型應當能夠真實反映商業銀行的風險狀況

C.應確保所開發的風險模型準確并長期有效

D.深刻理解不同風險計量方法的優缺點，采用多種分析手段相互補充

E.所采用的風險計量方法/模型越高級，計量出來的風險越準確

4.下列關于商業銀行風險管理信息系統的表述，正確的有（ ）。

A.風險管理系統中采集的數據包括外部數據和內部數據

B.核心業務系統存儲動態數據，風險管理信息系統存儲靜態數據

C.風險管理信息系統應高度重視數據的來源、流程和時效

D.針對風險管理組織體系、部門職能、崗位職責，風險管理系統必須設置不同的登錄級別

E.風險管理信息系統需要明確的、基于業務的規范標準和操作規程，與業務人員的日常工作緊密聯系

5.商業銀行風險計量模型應當能夠真實反映商業銀行的風險狀況，模型開發應做到（ ）。

A.考慮不同業務的性質、規模和復雜程度

B.采用商業銀行真實、準確、充足的數據

C.根據需要對模型進行驗證和必要的修正

D.應用盡可能復雜的建模方法和高深的數理知識

E.選擇合理的假設前提和參數

6.風險文化是商業銀行在經營管理活動中逐步形成的（ ）。

A.哲學

B.公司治理原則

C.內部控制體系

D.風險管理理念

E.價值觀

7.當風險分散之后仍有較大的風險存在時，商業銀行可使用（ ）方法將風險轉嫁出去。

A.出售風險頭寸

B.購買保險

C.互換

D.期權

E.準時結算

8.商業銀行風險監測的具體內容包括（ ）。

A.開發風險計量模型

B.監測各種風險水平的變化和發展趨勢

C.隨時關注所采取的風險管理/控制措施的實施質量/效果

D.報告商業銀行所有風險的定性/定量評估結果

E.調整高風險授信限額

9.商業銀行風險控制/緩釋策略應當實現的目標主要有（ ）。

A.監測各種可量化的關鍵風險指標

B.滿足不同職能部門對于風險狀況的多樣化需求

C.風險控制/緩釋策略應與商業銀行的整體戰略目標保持一致

D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求

E.通過對風險誘因的分析，能夠發現風險管理中存在的問題，并重新完善風險管理程序

10.根據數據的來源不同，風險管理信息系統的風險數據可以分為（ ）。

A.內部數據

B.歷史數據

C.中間計量數據

D.組合結果數據

E.外部數據

參考答案：

多選題

1ABDE，2AD，3ABD，4ACDE，5ABCE

6ADE，7ABCD，8BCD，9CDE，10AE