銀行從業考試《中級風險管理》沖刺題（四）

一、單選題(下列選項中只有一項最符合題目的要求)

1.銀行體系的流動性主要體現為商業銀行整體在中央銀行的()。

A.各項貸款總額

B.各項存款總額

C.現金寸頭

D.超額備付金寸頭

2.商業銀行具有相同或相似屬性業務風險敞口過大而表現出的風險為()，該風險為流動性風險的主要誘因之一。

A.信用風險

B.戰略風險

C.集中度風險

D.市場風險

3.商業銀行可以采用流動性比率法評估自身的流動性狀況。下列關于流動性比率法的描述最不恰當的是()。

A.我國《商業銀行流動性風險管理辦法(試行)》規定，商業銀行流動性比例不低于25%

B.商業銀行根據外部監督要求和內部管理規定，制定各類資產的合理比率指標

C.我國《商業銀行流動性風險管理辦法(試行)》規定，商業銀行流動性覆蓋率應當不低于150%

D.比率法的前提是將資產和負債按流動性進行分類，并對各類資產負債準確計量

4.商業銀行對()變化的敏感度，最顯著影響其資產負債的期限結構。

A.存款準備金率

B.國債收益率

C.票據貼現率

D.存貸款基準利率

5.在正常市場條件下，下列資產負債匹配方式中，流動性風險最低的是()。

A.負債以公司/機構存款為主，資產以中短期貸款為主

B.負債以零售客戶存款為主，資產以中短期貸款為主

C.負債以公司/機構存款為主，資產以中長期貸款為主

D.負債以循環發行的短期債券為主，資產以中長期貸款為主

6.商業銀行的零售存款通常被認為是()。

A.來源集中，流動性風險低

B.不穩定的負債，流動性風險高

C.比較穩定的負債，流動性風險低

D.來源分散，流動性風險高

7.下列風險都可能給商業銀行造成經營困難，但導致商業銀行破產的直接原因通常是()。

A.流動性風險

B.操作風險

C.戰略風險

D.信用風險

8.通常，以()為主要資金來源的商業銀行，其負債流動性的利率敏感度相對較低。

A.發行債券

B.公司存款

C.同業拆借

D.居民儲蓄

9.借人流動性是商業銀行降低流動性風險的“最具風險”的方法，原因在于，借入資金時商業銀行不得不在資金成本和()之間做出艱難選擇。

A.流動性風險

B.可獲得性

C.不可獲性

D.最終收益

10.某商業銀行當期在央行的超額準備金存款為43億元，庫存現金為1 1億元。若該行當期各項存款為2138億元，則該銀行超額備付金率為()。

A.2.76%

B.2.53%

C.2.98%

D.3.78%

11.為有效降低流動性風險，商業銀行資產和負債的分布應當()。

A.異質化、分散化

B.資產應當同質化、集中化，負債應當異質化、分散化

C.同質化、集中化

D.負債應當同質化、集中化，資產應當異質化、分散化

12.股票投資收益率上升，最可能會給銀行造成()風險。

A.信用

B.市場

C.聲譽

D.流動性

13.為了獲取盈利，商業銀行在正常范圍內可以建立()的資產負債期限結構。

A.借短貸短

B.借長貸長

C.借長貸短

D.借短貸長

14.()是最常見的資產負債的期限錯配情況。

A.部分資產與某些負債在持有時間上不一致

B.部分資產與某些負債在到期時間上不一致

C.將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長

D.將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短

15.銀行的流動性風險與()沒有關系。

A.資產負債期限結構

B.資產負債類別結構

C.資產負債分布結構

D.資產負債幣種結構

16.下列關于商業銀行的資產負債期限結構的說法，不正確的是()。

A.股票投資收益率的下降，會造成存款人資金轉移，從而很可能會造成商業銀行的流動性緊張

B.在每周的最后幾天、每月的最初幾日或每年的節假日，商業銀行必須隨時準備應付現金的巨額需求

C.商業銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產負債期限結構

D.商業銀行在正常范圍內的“借短貸長”的資產負債特點所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強的流動性風險

參考答案

單選題

1D2C3C4D5B6C7A8D9B10B11A12D13D14C15B16A

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二、多選題(下列選項中有兩項或兩項以上符合題目的要求)

1.商業銀行的凈穩定資金比例(NSFR)指標和存貸比指標的區別有()。

A.NSFR指標是短期流動性指標，而存貨比指標是單純的信貸指標

B.NSFR是現狀指標，而存貸比是預期指標

C.NSFR指標包括全部的資產負債表，而存貸比指標只涉及存款貸款

D.NSFR指標設計了資產負債的穩定性權重，存貸比指標只考慮總量

E.NSFR指標要求大于100%，而存貸比指標要求不高于75%

2.下列做法可能導致商業銀行面臨較高流動性風險的有()。

A.以核心存款作為貸款的主要資金來源

B.將大量短期借款用于長期貸款

C.保持資產與負債幣種匹配

D.將貸款集中于幾個優勢行業

E.在日常經營中持有足夠水平的流動資金

3.下列影響商業銀行資產負債期限結構的情形有()。

A.貸款償還

B.每日客戶存取款

C.貸款發放

D.資金交易

E.基準利率變化

4.在其他條件不變的情況下，某大型國有商業銀行的下列做法中，通常有助于降低該行流動性風險的做法有()。

A.將授信投放集中于房地產行業

B.積極爭攬中型、小型企業存款

C.以大型企業的大額資金作為負債的主要來源

D.以個人客戶資金作為負債的主要來源

E.在客戶種類和資金到期日上適當均衡分布

5.商業銀行的流動性風險管理應當重點關注資產負債的()匹配。

A.分布結構

B.利率結構

C.幣種結構

D.產品結構

E.期限結構

6.下列關于商業銀行流動性風險與各類主要風險關系的表述，正確的有()。

A.良好的聲譽有助于商業銀行以合理的成本獲得所需的資金，從而改善其流動性

B.制定和實施新戰略、推廣新產品/業務之前，應當評估流動性可能造成的影響

C.市場風險會影響投資組合的收益，并因此造成流動性波動

D.重大的操作風險損失可能對流動性造成顯著影響

E.承擔較高的信用風險有助于降低流動性風險

7.下列可被認為是商業銀行短期流動性風險三級預警信號的有()。

A.本外幣備付率連續一周低于1%

B.存款短時間內持續大幅下降超過存款總規模的20%

C.本外幣超額準備金率持續一周低于1.5

D.市場出現恐慌性擠兌

E.市場融資能力下降，出現支付危機

8.商業銀行保持合理的資產負債分布結構有助于降低流動性風險，下列做法恰當的有()。

A.制定適當的債務組合，與主要資金提供者建立穩健持久的關系

B.適度分散客戶種類和資金到期日

C.關注貸款對象、時間跨度、還款周期等要素的分布結構

D.保持合理的資金來源結構

E.根據本行的業務特點持有合理的流動資產組合

9.商業銀行的資產負債期限結構是指在未來特定時段內，()的構成狀況。

A.現金流人與現金流出

B.長期資產數量與長期負債數量

C.敏感性資產數量與敏感性負債數量

D.到期資產與到期負債

E.流動性資產數量與流動性負債數量

10.流動性風險是()引發的次生風險。

A.信用風險

B.市場風險

C.操作風險

D.策略風險

E.外匯風險

參考答案

多選題

1CDE2BD3ABCDE4BE5ACE6ABCD7ABDE8ABCDE9AD10ABCD