風險管理初級考試基于國內外監管標準的框架/體系，緊密結合國內銀行業務和風險管理的基本實踐，定位于針對銀行機構全員的基本認知，特別是分支行/基層從業人員，統一風險管理的基本理念和術語，掌握風險管理基礎知識、風險文化、風險限額、風險偏好、三道防線等基本內容，注重與基層實務工作相關的信用風險及操作風險。

這里給大家分享的是2018年6月初級銀行從業資格考試風險管理真題1，來自網友考后交流。

1、如果一家國內商業銀行當期的貸款資產情況為：正常類貸款500億，關注類貸款30億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，如果撥備的一般準備為15億，專項準備為8億，特種準備為2億元，則該商業銀行不良貸款撥備覆蓋率為()

A.75%

B.115%

C.120%

D.125%

答案：D

2、假設某商業商行以市場價值表示的簡化資產負債表中，資產A=900億元，負債L=800億元，資產久期為DA=6年，負債外期為DL=3年，根據久期分析法，如果年利率從5.5%上升到6%，則利率變化將使商業銀行的整體價值()。

A.增加14.36億元

B.減少14.22億元

C.減少14.63億元

D.增加14.22億元

答案：B

3、某商業銀行年初貸款損失準備余額10億元，上半年因核銷等因素便用撥備5億元，補提7億元，如果6月末根據賬面計算應提貸款損失準備10億元，則6月末該行貸款損失準備充足率為()

A.1

B.1.2

C.0.9

D.0.7

答案：B

4、甲銀行向乙企業承諾提供如下信用額度：貸款額度為500萬元，信用證額度為300萬元，現乙企業已從甲銀行提取400萬元貸款，并通過甲銀行開出200萬元信用證，假設信用證的信用轉換系數為0.2，則當前乙企業的信用風險暴露是()

A.440萬元

B.560萬元

C.620萬元

D.540萬元

答案：C

5、商業銀行外匯交易部門針對一個外匯投資給合過去250天的收益率進行分析，所獲得的收益率分布為正態分布，假設該給合的日平均收益率為0.1%，標準差為0.15%，則在下一個市場交易日同，該外匯投資給合的當日收益率有95%的可能性落在( )

A.-0.05%~0.25%

B.-0.2%~0.4%

C.-0.05%~0.1%

D.0.1%~0.25%

答案：B

6、假設某企業信息評級為B，為其項目貸款的年利率為10%，根據歷史經驗，企業違約后此類項目貸款不的加收率平均為30%，若同期信用評級為AAA企業的同類項目貸款年利率為5%，則根據KPMG風險中性定價模型，該信用評級為B企業的1年期違約概率為()

A.8%

B.5%

C.7%

D.6.5%

答案：D

7、根據《商業銀行資本管理辦法(試行)》的規定，商業銀行在資本規劃中，應優先考慮補充()

A.核心一級資本

B.儲備資本

C.二級資本

D.其他一級資本

答案：A

8、某商業銀行在期末對企業客戶評級分析時發現，年初被評為AA級的1000個客戶中，年內發生違約的客戶有5個，則下列珍述中正確的是()

A.該行AA級客戶的貸款不良率為0.5%

B.該行AA級客戶的違約抽失率為0.5%

C.該行AA維客戶的韋約概率為0.5%

D.該行AA維客戶的韋約頻率為0.5%

答案：D

9、假設其他條件均相同，以下債券中，利率風險最小的是()

A.10年期息票為8%的債券

B.10年期零息債券

C.2年期息票為8%的債券

D.2年期零債券

答案：C

10、在商業銀行的經營過程中，決定其風險承擔能斬的核心要素是()

A.資本金規模和流動性管理水平

B.資本金規模和風險管理水平

C.盈力能力和流動性管理水平

D.盈利能力和風險管理水平

答案：B

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