中級銀行《風險管理》知識點：風險限額
風險管理
責任編輯：金榮
2018-12-17
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中級銀行《風險管理》知識點：風險限額
從各類限額的關系來看，國別限額處在最頂端，行業限額承上啟下，客戶限額是最基本的限額，主要通過客戶授信進行控制。
1.風險限額管理的一般原則
限額種類要覆蓋風險偏好范圍內的各類風險;
限額指標通常包括盈利、資本、流動性或其他相關指標;
強調集中度風險，包括全集團、業務條線或法人實體層面的重大風險集中度;
參考最佳市場實踐，但不以同業標準或以監管要求作為限額標準等。
2.風險限額的種類
按約束的風險類型，限額主要分為信用風險限額、市場風險限額、操作風險限額、流動性風險限額，國別風險限額。
3.限額管理
風險限額管理包括風險限額設定、風險限額監測和風險限額控制三個環節。
大多數銀行把監管目標作為限額管理的底線，并設置緩沖。
理論上設定分為四個階段：
第一：全面風險計量。
第二：利用會計信息系統，對各業務敞口的收益和成本進行量化分析。
第三：運用資產組合分析模型，對各業務敞口確定經濟資本的增量和存量。
第四：綜合考慮監管部門的政策要求以及銀行戰略管理層的風險偏好，最終確定各業務敞口的風險限額。
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