巴塞爾資本協議

1、第一版巴塞爾資本協議

★ 監管資本。兩個層次的資本：核心資本和附屬資本。核心資本主要包括實收資本（或普通股）、公開儲備（資本公積、盈余公積、留存利潤、股票發行溢價）；附屬資本主要包括非公開儲備、重估儲備、普通準備金、混合資本工具和長期次績債務等。

★ 資產風險的衡量體系。主要關注信用風險，根據銀行資產風險水平的大小分別賦予不同的風險權重，共分為0、10%、20%、50%、100%五個檔次。

★ 資本充足率的監管標準。規定商業銀行資本充足率不得低于8%，核心資本充足率不得低于4%。

2、第二版巴塞爾資本協議

第二版巴塞爾資本協議構建了“三大支柱”的監管框架，擴大了資本覆蓋風險的種類，改革了風險加權資產的計算方法。其中，第一支柱為最低資本要求；第二支柱為監督檢查；第三支柱為市場紀律，又稱市場約束、信息披露，是對于一支柱和第二支柱的補充。最低資本要求。明確商業銀行總資本充足率不得低于8%，核心資本充足率不得低于4%，資本要全面覆蓋信用風險、市場風險和操作風險。

3、第三版巴塞爾資本協議

強化資本充足率監管標準。資本監管框架始終是巴塞爾委員會監管框架的核心，也是本輪金融監管改革的主要內容。核心一級資本充足率為4.5%，一級資本充足率為6%，總資本充足率為8%，并規定商業銀行資本充足率不得低于最低資本要求。

建立流動性風險量化監管標準。提出了兩個流動性量化監管指標。流動性覆蓋率：用于衡量在短期壓力情景下（30日內）單個銀行的流動性狀況。凈穩定融資比率：用于度量中長期內銀行可供使用的穩定資金來源能否支持其資產業務的發展。在正常情況下，商業銀行的流動性覆蓋率和凈穩定融資比率都不得低于100%。