希賽小編為考生整理了中級銀行從業資格考試《風險管理》真題匯編六（6），希望對大家備考中級銀行從業資格考試風險管理會有幫助。

51、（  ）是指商業銀行的理財資金以非標準化債權或未上市股權形式直接或間接投資于融資客戶或融資項目的業務 。

A、標準化理財投資

B、非標準化理財投資

C、風險類型

D、委外投資

試題答案：B

試題解析：

標準化理財投資是指商業銀行的理財資金直接或間接投資于債券、股票、外匯等在公開市場交易且有公允價值和較高流動性的標準化金融工具。自主投資與委外投資是按照投資模式不同劃分的業務。

52、下列關于商業銀行壓力測試的描述，錯誤的是（ ）。

A、通過合理的流程和方法，綜合反映各個條線、領域專家意見

B、壓力測試應采用定量和定性相結合的方式開展

C、盡量以定性方法來確定壓力測試情景的相關參數

D、壓力測試不僅包括設計情景、分析結果，還包括提出改進措施

試題答案：C

試題解析：

C項，壓力測試應采用定量和定性相結合的方式開展。盡量以定量方法來確定壓力情景參數、風險因子相關性以及具體傳導過程，并運用定性方法作為補充，通過合理的流程和方法，綜合反映各個條線、領域專家意見。

53、壓力情景應充分體現銀行（ ）的特征。

A、經營和收益

B、經營和風險

C、風險和收益

D、經營和管理

試題答案：B

試題解析：

壓力情景可以基于歷史情景設置，或者通過專家判斷的形式設置虛擬情景，也可以設置歷史情景和虛擬情景相結合的混合情景。無論采用哪種方法設置，壓力情景應充分體現銀行經營和風險的特征。

54、在資本供給方面，一般情況下應以（ ）合格標準為準，適當考慮可以使用的資本工具等確定。

A、經濟資本

B、監管資本

C、賬面資本

D、實收資本

試題答案：B

試題解析：

商業銀行應基于風險評估過程中獲取的當前風險輪廓、未來業務規劃和發展戰略確定資本需求。在各類重大風險資本需求的確定上，對于可以量化的風險以監管資本或內部經濟資本計量模型確定其資本需求，包括但不限于：信用風險（含信用集中度風險）、市場風險、操作風險、銀行賬戶利率風險；對于不可量化風險采用風險加權資產的一定比例確定資本需求。在資本供給方面，一般情況下應以監管資本合格標準為準，適當考慮可以使用的資本工具等確定。

55、為了對未來一段時期的資本充足情況進行預測和管理，資本規劃通常的做法是對未來（ ）進行滾動規劃。

A、一年或三年

B、三年或五年

C、兩年或三年

D、三年或四年

試題答案：B

試題解析：

為了對未來一段時期的資本充足情況進行預測和管理，資本規劃通常的做法是對未來三年或五年進行滾動規劃。由于銀行對于未來一年往往有更多的信息，因此規劃的重點往往在第一年，第一年的預測也為后幾年的預測提供了基礎信息。

56、下列關于銀行監管的法律法規的說法，不正確的是（ ）。

A、在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監管法律框架由法律、行政法規和規章三個層級的法律規范構成

B、行政法規是由國務院依法制定的，以國務院令的形式發布的各種有關活動的法律規范，其效力等同于法律

C、規章是銀行監督管理部門根據法律和行政法規，在權限范圍內制定的規范性文件

D、法律是由全國人民代表大會及其常務委員會根據《憲法》，并依照法定程序制定的有關法律規范，是法律框架的最基本組成部分

試題答案：B

試題解析：

B項，行政法規是由國務院依法制定，以國務院令的形式發布的各種有關活動的法律規范，其效力低于法律。

57、下列關于市場約束參與方的作用，錯誤的是（ ）。

A、監管機構制定信息披露標準和指南，提高信息的可靠性和可比性

B、存款人通過選擇銀行，增加單家銀行的競爭壓力，銀行為了吸收更多的存款必然要照顧存款人的利益，提高銀行經營管理水平，有效控制風險

C、評級機構能夠引導公眾選擇與資金安全性高的金融機構開展業務，并起到市場監督的作用

D、股東通過股票的購買和贖回，對銀行的資金調度施加壓力，督促銀行改善經營，控制風險

試題答案：D

試題解析：

債權人通過債券的購買和贖回，對銀行的資金調度施加壓力，督促銀行改善經營，控制風險。股東通過對經營業績的考核和對管理人員的選擇，實現對銀行的約束。D項錯誤。

58、關于專有信息和保密信息披露的內容，下列表述錯誤的是 （   ）。

A、專有或保密信息的有限披露免除，不得與會計準則的披露要求產生沖突

B、專有信息是指如果與競爭者共享這些信息，會導致銀行在這些產品和系統的投資價值下降，并進而削弱其競爭地位

C、如果專有信息和保密信息的披露會嚴重損害銀行的地位，那么銀行可以選擇不披露其具體內容，一般性披露也可以免除 D.

D、信息披露需均衡考慮信息披露的完整性原則以及保護專有及保密信息的需要

試題答案：C

試題解析：

在某些情況下，專有或保密信息的對外披露會嚴重損害銀行的競爭地位， 這種情況下銀行可以不披露具體的項目，但必須對要求披露的信息進行一般性披露，并解釋某些項目未對外披露的事實和原因 。C項錯誤。

59、影響商業銀行信貸資產違約損失率的因素有很多，其中清償優先性屬于（ ）。

A、項目因素

B、行業因素

C、地區因素

D、宏觀性因素

試題答案：A

試題解析：

項目因素直接與債項的具體設計相關，反映了違約損失率的產品特性，也反映了商業銀行在具體交易中通過交易方式的設計來管理和降低信用風險的努力，包括清償優先性、抵押品等。清償優先性是債務合同規定的債權人所擁有債權的重要特性，是指在負債企業破產清算時，債權人從企業殘余價值中獲得清償時相對于該企業其他債權人和股東的先后順序。

60、對于單獨一項風險暴露，其存在多個信用風險緩釋工具時，下列說法不正確的是（ ）。

A、采用內部評級法初級法的銀行，應將風險暴露細分為每一信用風險緩釋工具覆蓋的 部分，每一部分分別計算加權風險資產

B、采用內部評級法初級法的銀行，信用保護由一個信用保護者提供，但有不同的期 限，則可不進行細分

C、采用內部評級法高級法的銀行，如果通過增加風險緩釋技術可以提高對風險暴露的回收率，則鼓勵對同一風險暴露增加風險緩釋技術（即采用多個信用風險緩釋工具） 來降低違約損失率

D、采用內部評級法高級法的銀行，應證明此種方式對風險抵補的有效性，并建立合理的多重信用風險緩釋工具處理的相關程序和方法

試題答案：D

試題解析：

對單獨一項風險暴露存在多個信用風險緩釋工具時，采用內部評級法初級法的銀行，應將風險暴露細分為每一信用風險緩釋工具覆蓋的部分，每一部分分別計算加權風險資產。如信用保護由一個信用保護者提供，但有不同的期限，也應細分為幾個獨立的信用保護。B項，錯誤。