希賽小編為考生整理了中級銀行從業資格考試《風險管理》真題匯編六（8），希望對大家備考中級銀行從業資格考試風險管理會有幫助。

71、下列關于商業銀行高級管理層對市場風險管理職責的表述，錯誤的是（ ）。

A、負責承擔對市場風險管理的最終責任

B、負責組織人力、物力、系統等資源有效地識別、計量、監測和控制市場風險

C、及時掌握市場風險水平及其管理狀況

D、負責定期審查和監督執行市場風險管理政策、程序以及具體操作規程

試題答案：A

試題解析：

A項，在風險管理方面，董事會對商業銀行風險管理承擔最終責任，負責風險偏好等重大風險管理事項的審議、審批，對銀行承擔風險的整體情況和風險管理體系的有效性進行監督。

72、下列商業銀行面臨的風險中，不能采用風險對沖策略進行管理的是（ ）。

A、利率風險

B、操作風險

C、匯率風險

D、商品風險

試題答案：B

試題解析：

風險對沖對管理市場風險（利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險）非常有效，可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況。而操作風險是指由不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統以及外部事件所造成損失的風險。操作風險一般通過購買保險等緩釋風險，而不能采用風險對沖策略進行管理。

73、下列關于商業銀行信用風險預期損失的表述，錯誤的是（ ）。

A、預期損失是信用風險損失分布的數學期望

B、預期損失代表大量貸款組合在整個經濟周期內的最高損失

C、預期損失等于違約概率、違約損失率與違約風險暴露三者的乘積

D、預期損失是商業銀行預期可能會發生的平均損失

試題答案：B

試題解析：

預期損失是指商業銀行業務發展中基于歷史數據分析可以預見到的損失，通常為一定歷史時期內損失的平均值（有時也采用中間值）。預期損失是信用風險損失分布的數學期望，代表大量貸款或交易組合在整個經濟周期內的平均損失，是商業銀行已經預計到將會發生的損失。預期損失等于違約概率、違約損失率與違約風險暴露三者的乘積。

74、天內變現的流動資產）比率維持 在（ ）以上。

A、15%

B、25%

C、20%

D、30%

試題答案：A

試題解析：

香港金融管理局規定銀行的法定流動資產比率為25%。除此之外，香港金融管理局建議商業銀行將一級流動資產（可在7天內變現的流動資產）比率維持在15%以上， 并保持7日內的負錯配金額不超過總負債的10% , 1個月內的負錯配金額不超過總負債的20% 。

75、在總體組合限額管理中，“資本分配”中的資本是（  ），是商業銀行用來承擔所有損失、防止破產的真實的資本。

A、銀行股本

B、銀行的實收資本

C、上一年度的銀行資本

D、預計的下一年度的銀行資本（包括所有計劃的資本注入）

試題答案：D

試題解析：

總體組合限額是在分別計量貸款、投資、交易和表外風險等不同大類組合限額的基礎上計算得出的。設定組合限額的第一步，是按某組合維度確定資本分配權重。“資本分配”中的資本是所預計的下一年度的銀行資本（包括所有計劃的資本注入），是商業銀行用來承擔所有損失、防止破產的真實的資本。

76、銀行支付清算系統突然中斷運行，此種情景屬于（ ）壓力情景 。

A、信用風險

B、流動性風險

C、操作風險

D、市場風險

試題答案：B

試題解析：

銀行支付清算系統突然中斷運行，此種情景屬于流動性風險壓力情景。此外流動性風險壓力情景還包括主要交易對手違約或破產、信用評級下調或聲譽風險上升、存款大量流失、資產變現能力下降、批發和零售融資的可獲得性下降等。

77、下列關于商業銀行內部資本充足評估報告的表述，錯誤的是（ ）。

A、報告應評估銀行實際持有的資本是否足以抵御主要風險

B、監管機構認為銀行的內部資本充足評估程序符合監管要求時，可基于銀行自行評估 的內部資源水平來確定監管資本要求

C、監管機構在銀行提交評估報告后，不需要再對銀行內部資本充足評估程序進行檢查

D、報告可以作為內部完善風險管理體系和控制機制的重要參考文件

試題答案：C

試題解析：

商業銀行應當建立內部資本充足評估程序的報告體系，定期監測和報告銀行資本水平和主要影響因素的變化趨勢 。 C項錯誤。

78、風險監管的核心步驟是（ ）。

A、了解機構

B、規劃監管行動

C、風險評估

D、風險衡量

試題答案：C

試題解析：

風險評估是風險為本監管最為核心的步驟，其作用是認識和把握機構所面臨的風險種類、風險水平和演變方向以及風險管理能力。風險評估環節包含四個階段：首先要了解銀行的業務和風險管理制度；其次要界定其主要業務領域；再次要用風險矩陣對每一業務領域的八種潛在風險逐一識別和衡量；最后形成風險評估報告。

79、下列各項中，應列入商業銀行二級資本的是（ ）。

A、未分配利潤

B、二級資本工具及其溢價

C、盈余公積

D、—般風險準備

試題答案：B

試題解析：

在巴塞爾協議Ⅲ中，監管資本包括一級資本和二級資本。其中，一級資本又包括核心一級資本和其他一級資本。核心一級資本包括：實收資本或普通股、資本公積可計入部分、盈余公積、一般風險準備、未分配利潤、少數股東資本可計入部分。其他一級資本包括：其他一級資本工具及其溢價（如優先股及其溢價）、少數股東資本可計入部分。二級資本包括：二級資本工具及其溢價、超額貸款損失準備可計入部分、少數股東資本可計入部分。

80、不屬于商業銀行資產管理業務投資端風險的是（ ）。

A、因交易決策失誤，造成投資品市場價值大幅波動

B、非標投資品因發行人違約，引發公允價值下降

C、發行的理財產品銷售時違規

D、投資品因運營失誤導致的操作風險侵蝕投資者利益，引起凈值下跌

試題答案：C

試題解析：

發行的理財產品銷售時違規屬于資產管理業務產品端的表現形式。