希賽小編為考生整理了中級銀行從業資格考試《風險管理》真題匯編六（10），希望對大家備考中級銀行從業資格考試風險管理會有幫助。

11、下列可被認為是商業銀行短期流動性風險三級預警信號的有（ ）。

A、本外幣備付率連續一周低于1%

B、存款短時間內持續大幅下降超過存款總規模的20%

C、本外幣超額準備金率持續一周低于1.5%

D、市場出現恐慌性擠兌

E、市場融資能力下降，出現支付危機

試題答案："A","B","D","E"

試題解析：

商業銀行短期流動性風險三級預警信號包括：①本外幣備付率連續一周低于1%；②存款短時間內持續大幅下降超過存款總規模的20%；③市場出現恐慌性擠兌；④一周到期現金流不足存款總額的1%；⑤市場融資能力下降，出現支付危機。C項屬于商業銀行短期流動性風險二級預警信號。

12、下列關于收益率曲線的說法，正確的是（ ）。

A、是市場對未來經濟狀況的判斷

B、是市場對當前經濟狀況的判斷

C、是對未來經濟走勢預期的結果

D、是對通貨膨脹預期的結果

E、曲線形狀與收益率之間沒有直接關系

試題答案："B","C","D"

試題解析：

收益率曲線用于描述收益率與到期期限之間的關系。收益率曲線的形狀反映了長短期收益率之間的關系，它是市場對當前經濟狀況的判斷，以及對未來經濟走勢預期（包括經濟增長、通貨膨脹、資本回報等）的結果。

13、在商業銀行的流動性管理應急計劃中應當包括（ ）等方面的內容。

A、明確在危機情況下各部門的分工和應采取的措施

B、彌補現金流量不足的工作程序

C、如何維持良好的公共關系，樹立積極的公眾形象

D、制定在危機情況下對資產和負債的處置措施

E、如何處理與利益持有者之間的關系

試題答案："A","B","C","D","E"

試題解析：

流動性應急計劃主要包括兩方面內容：①危機處理方案，規定各部門溝通或傳輸信息的程序，明確在危機情況下各自的分工和應采取的措施，以及制定在危機情況下資產和負債的處置措施；②彌補現金流量不足的工作程序。流動性應急計劃具體應包括六部分內容：職能分工、預警指標、應急措施、溝通披露、計劃演練、審批更新。

14、商業銀行在計量客戶違約后的債項違約損失率時，應當包括（ ）。

A、損失的時間價值

B、未收回的本金

C、未收回的利息

D、機會成本

E、清收費用

試題答案："A","B","C","E"

試題解析：

違約損失率估計應基于經濟損失，包括由于債務人違約造成的較大的直接和間接的損失或成本，以及違約債項回收金額的時間價值、銀行自身處置和清收能力對貸款回收的影響。其中，直接損失或成本是指能夠歸結到某筆具體債項的損失或成本，包括本金和利息損失、抵押品清收成本或法律訴訟費用等。間接損失或成本是指因管理或清收違約債項產生的但不能歸結到某一筆具體債項的損失或成本，應采用合理方式分攤間接損失或成本。

15、商業銀行對同時符合下列哪些條件的微型和小型企業債權的風險權重為75%?（ ）。

A、只適用于生產加工類型的企業

B、商業銀行對單家企業的風險暴露占本行信用風險暴露總額的比例不高于0.5%

C、符合國家相關部門規定的微型和小型企業認定標準

D、單筆貸款超過600萬元

E、商業銀行對單家企業的風險暴露不超過500萬元

試題答案："B","C","E"

試題解析：

《商業銀行資本管理辦法（試行）》第六十四條規定，商業銀行對同時符合以下條件的微型和小型企業債權的風險權重為75%：①企業符合國家相關部門規定的微型和小型企業認定標準；②商業銀行對單家企業（或企業集團）的風險暴露不超過500萬元；③商業銀行對單家企業（或企業集團）的風險暴露占本行信用風險暴露總額的比例不高于0.5%。

16、下列方法中，計量交易對手信用風險的方法有（ ）。

A、標準法

B、歷史模擬法

C、內部模型法

D、單一國別最大敞口法

E、現期風險暴露法

試題答案："A","C","E"

試題解析：

巴塞爾委員會共提出三種交易對手信用風險暴露計量方法：現期風險暴露法、標準法和內部模型法。

17、其他條件不變的情況下，當商業銀行資產負債久期缺口為正時，下列關于市場利率與銀行整體價值變化的描述，正確的有（ ）。

A、市場利率上升，銀行整體價值增加

B、市場利率不變，銀行整體價值不變

C、市場利率上升，銀行整體價值減少

D、市場利率下降，銀行整體價值減少

E、市場利率下降，銀行整體價值增加

試題答案："B","C","E"

試題解析：

當商業銀行的久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產與負債的價值都會增加，但資產價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，銀行的市場價值將增加；如果市場利率上升，則資產與負債的價值都將減少，但資產價值減少的幅度比負債價值減少的幅度大，銀行的市場價值將減少。

18、下列關于商業銀行操作風險識別的表述正確的是（ ）。

A、操作風險可以劃分為人員風險、流程風險、系統風險和外部風險

B、監管規定的變化屬于流程風險

C、輸入數據信息的質量和穩定性屬于系統風險

D、外部欺詐、盜竊、洗錢、政治風險等屬于外部風險

E、內部欺詐、失職違規屬于人員風險

試題答案："A","C","D","E"

試題解析：

監管規定的變化屬于外部事件。B項錯誤。

19、商業銀行根據信用風險壓力測試結果應采取的必要改進措施有（ ）。

A、重組、變現、終止和對沖風險頭寸

B、壓縮資產負債規模，調整資產負債結構

C、增加風險緩釋

D、調整業務發展策略和定價策略

E、提高信貸審批標準

試題答案："A","B","C","D","E"

試題解析：

管理措施包括但不限于：①重組、變現、終止和對沖風險頭寸；②增加風險緩釋；③提高信貸審批標準；④調整風險限額；⑤壓縮資產負債規模，調整資產負債結構， 包括增加撥備、留存收益、補充資本和增加流動性儲備等；⑥調整業務發展策略和定價策略等。

20、商業銀行進行資本充足率壓力測試應覆蓋全行范圍內的實質性風險，主要包括（ ）。

A、信用風險

B、銀行賬戶利率風險

C、集中度風險

D、市場風險

E、操作風險

試題答案："A","B","C","D","E"

試題解析：

資本充足率壓力測試應在統一情景下分析覆蓋全行范圍內的實質性風險，包括但不限于信用風險、市場風險、操作風險、銀行賬戶利率風險、流動性風險、集中度風險。