初級風險管理易錯易混淆知識點（貸款定價）

銀行從業資格責任編輯：蔣磊 2025-01-21

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摘要：初級風險管理貸款定價易錯易混淆的地方有哪些，商業銀行風險管理的模式和策略有哪些？為了幫大家解決這個問題，小編收集資料并整理了相關的內容，大家一起來了解下吧！

貸款定價一般包括以下四部分成本：

資金成本：包括債務成本和股權成本。

經營成本：日常管理成本和稅收成本。

風險成本：預期損失和非預期損失。

資本成本：為經濟資本與股東最低回報率的乘積。

【案例】商業銀行受理一筆貸款申請，申請貸款額度為1000萬元，期限為1年，到期支付貸款本金和利息。商業銀行經內部評級系統測算該客戶的違約概率為0. 2%，該債項違約損失率為45%，需配置的經濟資本為25萬元；經內部績效考核系統測算該筆貸款的資金成本為3%，包括經營成本、稅收成本在內的各種費用為 1.5%，股東要求的資本回報率為16%。則該筆貸款定價應為多少？

【解析】該筆貸款的各項成本計算如下：

①資金成本：1000 *3% =30 （萬元）

②經營成本：1000 *1.5% =15 （萬元）

③風險成本中預期損失：1000 *0. 2% * 45% =0. 9 （萬元）

④資本成本：25*16% =4 （萬元）

⑤貸款的成本合計：49.9萬元

⑥貸款定價= 49.9 /1000=4.99%≈5%

該筆貸款應至少為5%的利率水平。

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