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題目內容（請給出正確答案）

[主觀題]

某投資組合經理使用某定價模型來估計某債券得價值，她得出的金額為125.482美元。基于同一模型，她做

出如下預期：如果利率下降30個基點，則上述價值將上升至127.723美元；如果利率上升30個基點，則上述價值將上升至122.164美元。根據上述估計，該債券的有效久期是？

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發布時間：2021-07-20

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第1題

某投資經理的債券組合如下：市場價值久期債券1100 萬元 7債券2350 萬元 5債券3200 萬元 1該債券組合的基點價值為()元。

A.2650

B.7800

C.103000

D.265000

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第2題

某浮動利率債券在支付期期初的浮動利率為5%，固定利差為30個基點，則該浮動利率債券支付利率為()。

A、4.97%

B、4.70%

C、2.00%

D、5.30%

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第3題

下面關于DV01的描述中正確的有（)。

A.DV01是當利率波動1%時，債券價格的波動價值

B.DV01是當利率波動0.01%時，債券價格的波動價值

C.如果利率上升了一個基點，債券組合的價值上升了DV01個值

D.如果利率上升了一個基點，債券組合的價值下降了DV01個值

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第4題

下列關于債券投資水平分析策略說法正確的有()。

A.水平分析是一種基于對未來利率預期的債券組合管理策略

B.如果預期利率上升，就應當縮短債券組合的久期

C.如果預期利率上升，就應當增大債券組合的久期

D.在這種策略下，關鍵點在于能否準確地預測未來利率水平

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第5題

某浮動利率債券在支付期期初的基準利率為3%，固定利差為50個基點，則該浮動利率債券支付期期初的浮動利率為()。

A.3.05%

B.2.50%

C.3.50%

D.8.00%

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第6題

現有一種債券，期限為3年，息票利率為10%，面值為1000美元，每年付息一次。請根據以上資料回答下列問題：如果某投資者在持有該債券2年后將其出售，出售時的市場利率為20%，則出售時的價格為()美元。

A.1000

B.847

C.917

D.833

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第7題

關于債券價值，下面說法正確的是()。

A.債券價值隨著市場利率上升而上升

B.債券價值隨著市場利率上升而下降

C.若某債券價值高于其價格，則可購買

D.若某債券價值低于其價格，則可購買

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第8題

由于久期是衡量利率變動敏感性的重要指標，如果預期利率下降，則應當增加債券組合的久期。()A．正

由于久期是衡量利率變動敏感性的重要指標，如果預期利率下降，則應當增加債券組合的久期。()

A．正確

B．錯誤

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第9題

一份貨幣互換還有15個月的期限。這筆互換規定每年交換利率為14%，本金為2000萬英鎊和利率為10%，本

金為3000萬美元兩筆借款的現金流。美國和英國現在的利率期限結構都是平的。如果這筆互換是今天簽訂的，那將是用8%的美元利率交換11%的英鎊利率。上述利率是連續復利。即期匯率為1英鎊=1.6500美元。請問上述互換對支付英鎊的那一方價值為多少？對支付美元的那一方價值為多少？

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