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[主觀題]
由于久期是衡量利率變動敏感性的重要指標，如果預期利率下降，則應當增加債券組合的久期。（)A．正
由于久期是衡量利率變動敏感性的重要指標，如果預期利率下降，則應當增加債券組合的久期。()
A．正確
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由于久期是衡量利率變動敏感性的重要指標，如果預期利率下降，則應當增加債券組合的久期。()
A．正確
B．錯誤
答案
更多“由于久期是衡量利率變動敏感性的重要指標，如果預期利率下降，則應當增加債券組合的久期。（)A．正”相關的問題
第1題
A.價格變動收益率值
B.加權平均投資組合收益率
C.久期
D.基點價格值
第2題
A.水平分析是一種基于對未來利率預期的債券組合管理策略
B.如果預期利率上升，就應當縮短債券組合的久期
C.如果預期利率上升，就應當增大債券組合的久期
D.在這種策略下，關鍵點在于能否準確地預測未來利率水平
第3題
A.久期缺口為正時，如果市場利率下降，則商業銀行的流動性減弱
B.久期缺口為負時，如果市場利率上升，則商業銀行的流動性減弱
C.久期缺口的絕對值越大，利率變化對銀行整體價值的影響越小
D.久期缺口為零時，利率變動對商業銀行的流動性沒有影響
第5題
A.當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，銀行的市場價值將增加
B.當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，銀行的市場價值將減少
C.當久期缺口為負值時，如果市場利率上升，銀行的市場價值將減少
D.久期缺口的絕對值越大，銀行對利率的變化越敏感
E.久期缺口的絕對值越小，銀行的利率風險暴露量越大
第6題
A. 久期與息票利率呈正相關關系，息票率越高，久期越長
B. 債券的到期期限越長，久期就越短
C. 到期收益率越大，久期越小，但其邊際效用遞減
D. 多只債券的組合久期等于各只債券久期的算術平均
第7題
A.當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，銀行凈值將增加
B.當久期缺口為正值時，如果市場利率上升，銀行凈值將下跌
C.當久期缺口為負值時，市場利率上升，銀行凈值將增加
D.當久期缺口為負值時，市場利率下降，銀行凈值將減少
E.當缺口為零時，銀行凈值的市場價值不受利率風險影響
第9題
