期貨從業考試《基礎知識》知識點提煉：期權的時間價值
期貨基礎知識
責任編輯：彭思思
2019-09-08
摘要：期貨從業資格考試的備考中，把握住各章節知識點是很重要的，希賽網期貨從業資格頻道為您提煉出了各章節重要知識點，希望能幫助考生高效備考順利備考。
期權的時間價值
期權的時間價值：也稱期權的“外涵價值” ，指期權的權利金超出內涵價值的部分。期權有效期內標的資產價格波動為期權買方帶來收益的可能性所隱含的價值。標的資產價格的波動率越高，期權的時間價值越大。
其計算公式：時間價值=權利金-內涵價值。
不同期權的時間價值：
平值期權和虛值期權的時間價值不小于0。
不考慮交易費的情況下，美式期權的時間價值不小于0。
考慮交易成本的情況下，實值美式期權的時間價值可能小于0。
實值歐式看跌期權的時間價值可能小于0。
標的資產不支付或支付較少收益的實值歐式看漲期權的時間價值大于0。
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